볼린저밴드는 주식매매에 널리 활용되는 지표중 하나로 추세 중심선으로 이동평균선을 사용하며, 이를 중심으로 주가의 변동성을 표현하는 상한선과 하한선을 형성합니다. 이동평균선 위에 상한선을 설정하고 아래에 하한선을 설정함으로써 주가의 등락폭을 나타내는 띠를 형성하는 것이 특징입니다. 상한선과 하한선은 이동평균선에서 일정 표준편차를 더하거나 뺀 값으로 계산됩니다.
1. 볼린저 밴드의 개발자
존 볼린저(John Bollinger)는 미국의 투자 전문가로서 기술적 분석 분야에서 큰 영향력을 가진 인물 중 하나입니다. 그는 자신의 이름을 따서 개발한 볼린저 밴드(Bollinger Bands)라는 기술적 분석 도구 개발자로 유명하고, 변동성을 측정하고 예측하는 데에 사용됩니다.
2. 볼린저 밴드의 작동원리
중심선 (이동평균선) : 볼린저 밴드의 시작점은 중심선인 이동평균선입니다. 주로 20일 이동평균선을 사용하는데, 이동평균은 지정한 기간 동안의 주가를 평균하여 추세를 부드럽게 표현합니다.
표준편차 계산 : 중심선을 기준으로 주가의 변동성을 계량화하기 위해 표준편차를 사용합니다. 표준편차는 주가의 변동성 정도를 측정하는 지표로, 주가가 중심선에서 어느 정도 벗어났는지를 알려줍니다.
상한선 및 하한선 계산 : 중심선 위에 상한선, 중심선 아래에 하한선을 설정하여 밴드를 형성합니다. 일반적으로 표준편차의 2배를 더하거나 뺀 값으로 상한선과 하한선을 계산합니다. 상한선은 주가가 상향 돌파하며 상승할 수 있는 잠재력을 나타내며, 하한선은 주가가 하향 돌파하며 하락할 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
시각적 표현 : 중심선, 상한선, 하한선을 하나의 차트에 표시하여 주가의 움직임을 보여줍니다. 주가가 밴드 내에서 움직일 때는 횡보 추세를 나타내며, 밴드를 돌파하며 추세의 전환을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
변동성 변화 감지 : 밴드의 폭이 좁아지면 주가의 변동성이 낮아진 것을 나타내며, 폭이 넓어지면 변동성이 증가했다는 것을 나타냅니다. 변동성 변화는 추세의 변화를 예측하는 단서로 활용될 수 있습니다.
전환 신호 감지 : 주가가 상한선을 돌파하며 중심선을 상향 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 주가가 하한선을 돌파하며 중심선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
3. 볼린저 밴드의 활용
주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률은 통계적으로 95% 정도로 알려져 있습니다. 이는 대부분의 시장 상황에서 주가가 상한선과 하한선 사이에서 움직이는 경향을 가진다는 것을 의미합니다. 그러나 주가가 밴드를 벗어나는 경우, 즉 상한선을 돌파하거나 하한선 아래로 내려가는 경우는 주가의 움직임이 이전과 달라질 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
주가가 상한선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높으며, 주가가 하한선을 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 또한 밴드의 폭이 좁아지면 주가의 변동성이 줄어들어 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다. 이는 주가가 상한선과 하한선 사이에서 매우 제한적으로 움직이다가 추세가 변화하게 되는 상황을 의미합니다.
볼린저 차트 응용으로 매매전략을 세울때에는 상단과 하단 돌파시 큰 변동성을 수반하므로 반드시 추세전환을 확인하시고 매매를 하시는 것을 추천드립니다. 매수 전략시 볼린저밴드 하단 터치후 다음날 상승전환으로 마감시 종가매수 또는 다음날 시가매수를 추천드리고, 매도전략시에는 볼린저 밴드 상단 터치후 다음날 볼린저 밴드 이탈후 전일종가보다 하락한 경우 종가매도 또는 하락폭이 작거나 이탈후 가격대를 지지하는경우 하루 더 지켜보는 것을 추천 드립니다.
※ 볼린저밴드의 매매전략은 절대적인 것은 아님으로 다른 지표 및 정보들을 취합하여 종합적 판단후 투자에 유의 해야 합니다.